Enkel Bevegelse Gjennomsnittet Chart Skolen

Flytte gjennomsnittlige konvolutter Flytte gjennomsnittlige konvolutter Innledning Flytte gjennomsnittlige konvolutter er prosentbaserte konvolutter angitt over og under et bevegelige gjennomsnitt. Det bevegelige gjennomsnittet, som danner grunnlaget for denne indikatoren, kan være et enkelt eller eksponentielt glidende gjennomsnitt. Hver konvolutt angis deretter samme prosent over eller under det bevegelige gjennomsnittet. Dette skaper parallelle band som følger prishandling. Med et bevegelige gjennomsnittsgrunnlag som base, kan Moving Average Envelopes brukes som en trend-indikator. Denne indikatoren er imidlertid ikke begrenset til bare trenden etter. Konvoluttene kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer når trenden er relativt flat. Beregningsberegning for flytende gjennomsnittlige konvolutter er rett fram. Velg først et enkelt glidende gjennomsnitt eller eksponentielt glidende gjennomsnitt. Enkel glidende gjennomsnitt vekt hvert datapunkt (pris) likt. Eksponentielle glidende gjennomsnitt legger mer vekt på de siste prisene og har mindre lag. For det andre, velg antall tidsperioder for glidende gjennomsnitt. Tredje, angi prosentandelen for konvoluttene. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt med en 2,5 konvolutt viser følgende to linjer: Tabellen over viser IBM med en 20-dagers SMA og 2,5 konvolutter. Merk at 20-dagers SMA ble lagt til denne SharpChart som referanse. Legg merke til hvordan konvoluttene beveger seg parallelt med 20-dagers SMA. De forblir en konstant 2,5 over og under det bevegelige gjennomsnittet. Tolkningsindikatorer basert på kanaler, bånd og konvolutter er utformet for å omfatte de fleste prishandlinger. Derfor beveger seg over eller under konvoluttene rettferdighet. Trender starter ofte med sterke trekk i en eller annen retning. En overspenning over den øvre konvolutten viser ekstraordinær styrke, mens et stup under den nederste konvolutten viser ekstraordinær svakhet. Slike sterke trekk kan signalere slutten på en trend og begynnelsen på en annen. Med et bevegelige gjennomsnitt som grunnlag, er Moving Average Envelopes en naturlig trend-indikator. Som med glidende gjennomsnitt, vil konvoluttene forsinke prishandling. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet dikterer kanalens retning. Generelt er en downtrend tilstede når kanalen beveger seg lavere, mens en opptrend eksisterer når kanalen beveger seg høyere. Trenden er flat når kanalen beveger seg sidelengs. Noen ganger tar en sterk trend ikke tak i etter en konvoluttbrudd, og prisene går inn i et handelsområde. Slike handelsområder er preget av et relativt flytende gjennomsnitt. Konvoluttene kan da brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer til handelsformål. Et trekk over den øvre konvolutten angir en overkjøpt situasjon, mens et trekk under den nederste konvolutten markerer en oversold tilstand. Parametre Parametrene for Moving Average Envelopes er avhengig av dine tradinginvesting-mål og egenskapene til sikkerheten som er involvert. Traders vil sannsynligvis bruke kortere (raskere) bevegelige gjennomsnitt og relativt stramme konvolutter. Investorer vil sannsynligvis foretrekke lengre (langsommere) bevegelige gjennomsnitt med større konvolutter. En security039s volatilitet vil også påvirke parametrene. Bollinger Bands og Keltner Channels har innebygd mekanismer som automatisk tilpasser seg en security039s volatilitet. Bollinger Bands bruker standardavviket til å angi båndbredde. Keltner-kanaler bruker gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) for å angi kanalbredde. Disse justeres automatisk for volatilitet. Chartister må selvstendig regne med volatilitet når de angir flyttende gjennomsnittlige konvolutter. Verdipapirer med høy volatilitet vil kreve at bredere bånd omfatter de fleste prishandlinger. Verdipapirer med lav volatilitet kan bruke smalere bånd. Ved å velge de riktige parameterne, bidrar det ofte til å legge over noen forskjellige Flytte gjennomsnittlige konvolutter og sammenligne. Tabellen over viser SampP 500 ETF med tre Moving Average Envelopes basert på 20-dagers SMA. De 2,5 konvoluttene (røde) ble rørt flere ganger, de fem konvoluttene (grønne) ble bare berørt under juli-bølgen. De 10 konvoluttene (rosa) ble aldri rørt, noe som betyr at dette bandet er for bredt. En næringsdrivende kan bruke de fem konvoluttene, mens en kortsiktig handelsmann kunne bruke de 2,5 konvoluttene. Aksjeindekser og ETFer krever strammere konvolutter fordi de vanligvis er mindre volatile enn individuelle aksjer. Alcoa-diagrammet har samme Moving Average Envelopes som SPY-diagrammet. Vær imidlertid oppmerksom på at Alcoa brøt de 10 konvoluttene mange ganger, fordi det er mer flyktig. Trend Identification Moving Average Envelopes kan brukes til å identifisere sterke trekk som signaliserer starten på en utvidet trend. Trikset, som alltid, plukker de riktige parametrene. Dette tar øvelse, prøving og feiling. Tabellen under viser Dow Chemical (DOW) med Moving Average Envelopes (20,10). Sluttpriser brukes fordi flytende gjennomsnitt er beregnet med sluttkurs. Noen kartografer foretrekker barer eller lysestaker for å utnytte intradag dagen høy og lav. Legg merke til hvordan DOW surged over den øvre konvolutten i midten av juli og fortsatte å bevege seg over denne konvolutten til begynnelsen av august. Dette viser ekstraordinær styrke. Vær også oppmerksom på at Flytte gjennomsnittlige konvolutter dukket opp og fulgte forhånden. Etter et trekk fra 14 til 23 var aksjen klart overkjøpt. Imidlertid etablerte dette trekket et sterkt prejudikat som markerte begynnelsen på en utvidet trend. Da DOW ble overkjøpt kort tid etter å ha opprettet sin opptrending, var det på tide å vente på en spillbar tilbaketrekking. Traders kan se etter tilbakekoblinger med grunnleggende kartanalyse eller med indikatorer. Pullbacks kommer ofte i form av fallende flagg eller kiler. DOW dannet et bilde perfekt fallende flagg i august og brøt motstand i september. Et annet flagg dannet i slutten av oktober med en breakout i november. Etter november-bølgen trakk aksjene tilbake med en fem ukes flagg i desember. Commodity Channel Index (CCI) vises i indikatorvinduet. Flytter under -100 viser oversolgt avlesning. Når den større trenden er oppe, kan oversoldavlesninger brukes til å identifisere tilbakekoblinger for å forbedre risikobelønningsprofilen for en handel. Momentum blir bullish igjen når CCI beveger seg tilbake til positivt territorium (grønne prikkede linjer). Den inverse logikken kan søkes for en downtrend. Et sterkt bevegelse under den nedre konvolutten signalerer ekstraordinær svakhet som kan foreskygge en utvidet downtrend. Tabellen nedenfor viser International Game Tech (IGT) som bryter under 10 konvolutt for å etablere en nedgang i slutten av oktober 2009. Fordi aksjen var ganske oversold etter denne kraftige nedgangen, ville det vært forsiktig å vente på en sprett. Vi kan da bruke grunnleggende prisanalyse eller annen momentumindikator for å identifisere bounces. Indikatorvinduet viser at den stokastiske oscillatoren brukes til å identifisere overkjøpte studs. Et trekk over 80 anses å være overkjøpt. En gang over 80 kan chartister da se etter et diagramsignal eller et trekk tilbake under 80 for å signalere en nedtur (røde punkterte linjer). Det første signalet ble bekreftet med en støttepause. Det andre signalet resulterte i et whipsaw (tap) fordi aksjen flyttet over 20 noen uker senere. Det tredje signalet ble bekreftet med en trendlinjeskift som resulterte i en ganske kraftig nedgang. Ligner på pris Oscillator Før du går videre til overkjøpte og oversolgte nivåer, er det verdt å påpeke at Flytte gjennomsnittlige konvolutter ligner Percent Price Oscillator (PPO). Flytte gjennomsnittlige konvolutter forteller oss når en sikkerhet handler en viss prosentandel over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. PPO viser prosentandelen forskjellen mellom et kort eksponentielt glidende gjennomsnitt og et lengre eksponensielt glidende gjennomsnitt. PPO (1,20) viser prosentandelen forskjellen mellom en 1-periode EMA og en 20-årig EMA. En 1-dagers EMA er lik nærmen. 20-årige eksponentielle flytende gjennomsnittlige konvolutter reflekterer den samme informasjonen. Tabellen over viser Russell 2000 ETF (IWM) med PPO (1,20) og 2,5 eksponentielle flytende gjennomsnittlige konvolutter. Horisontale linjer ble satt til 2,5 og -2,5 på PPO. Legg merke til at prisene beveger seg over 2,5 konvolutt når PPO beveger seg over 2,5 (gul skygge) og prisene flytter under 2,5 konvolutt når PPO beveger seg under -2,5 (oransje skygge). PPO er en momentum-oscillator som kan brukes til å identifisere overkjøpte og oversold-nivåer. I tillegg kan Moving Average Envelopes også brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. PPO bruker eksponentielle glidende gjennomsnitt, så det må sammenlignes med Moving Average Envelopes ved hjelp av EMA, ikke SMA. OverkjøptOvertolgt Å måle overkjøpte og oversolgte forhold er vanskelig. Verdipapirer kan bli overkjøpt og forbli overkjøpt i sterk oppgang. På samme måte kan verdipapirer bli solgt og forbli oversold i sterk nedgang. I en sterk opptrend flytter prisene ofte over den øvre konvolutten og fortsetter over denne linjen. Faktisk vil den øvre konvolutten stige når prisen fortsetter over den øvre konvolutten. Dette kan virke teknisk overkjøpt, men det er et tegn på styrke for å forbli overkjøpt. Det motsatte gjelder for oversold. Overkjøpte og oversolde avlesninger brukes best når trenden flater. Diagrammet til Nokia har alt. De rosa linjene representerer Moving Average Envelopes (50,10). Et 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er i midten (rødt). Konvoluttene er satt 10 over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Diagrammet starter med et overkjøpt nivå som ble overkjøpt ettersom en sterk trend dukket opp i april-mai. Pris handling ble hakket fra juni til april, som er det perfekte scenariet for overkjøp og oversold nivåer. Overkjøpte nivåer i september og midten av mars forutsatt reverseringer. På samme måte forså solgte nivåer i august og slutten av oktober fremskritt. Diagrammet avsluttes med en oversold tilstand som forblir oversold ettersom en sterk nedtrend dukker opp. Overkjøpte og overliste forhold bør fungere som varsler for videre analyse. Overkjøpte nivåer bør bekreftes med kartmotstand. Chartister kan også se etter bearish mønstre for å styrke reverseringspotensialet på overkjøpte nivåer. På samme måte bør oversoldnivåer bekreftes med kartstøtte. Chartist kan også se etter bullish mønstre for å styrke reverseringspotensialet på oversolgte nivåer. Konklusjoner Flyttende gjennomsnittlig konvolutter brukes mest som en trend-indikator, men kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. Etter en konsolideringsperiode kan en sterk konvoluttbryte signalere starten på en utvidet trend. Når en opptrinn er identifisert, kan kartleggere vende seg til momentumindikatorer og andre teknikker for å identifisere oversolgte lesere og pullbacks innenfor den trenden. Overkjøpssituasjoner og bounces kan brukes som salgsmuligheter innenfor en større downtrend. I fravær av sterk trend kan Moving Average Envelopes brukes som Percent Price Oscillator. Flytter over øvre konvolutt signal overkjøp avlesninger, mens det beveger seg under de nedre konvolutt signal oversold avlesning. Det er også viktig å innlemme andre aspekter av teknisk analyse for å bekrefte overkjøp og oversolgt lesing. Motstands - og bearish reverseringsmønstre kan brukes til å bekrefte overkjøpte avlesninger. Støtte og bullish reverseringsmønstre kan brukes til å bekrefte oversolgte forhold. SharpCharts Moving Average Envelopes finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et glidende gjennomsnitt, bør konvoluttene vises på toppen av et prismodell. Når du velger indikatoren fra rullegardinlisten, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet (20,2,5). MA Konvolutter er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. EMA Konvolutter er basert på et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det første nummeret (20) angir perioder for det bevegelige gjennomsnittet. Det andre nummeret (2.5) setter prosentforskyvningen. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Tilsvarende glidende gjennomsnitt kan legges til som separat overlegg. Klikk her for et levende eksempel. Oversold etter Break over øvre konvolutt: Denne skanningen ser etter aksjer som brøt over sin øvre eksponentielle Moving Average Envelope (50,10) for tjue dager siden for å bekrefte eller etablere en opptrinn. Den nåværende 10-årige CCI er under -100 for å indikere en kortsiktig oversold tilstand. Overkjøpt etter Bryte under nedre konvolutt: Denne skanningen ser etter aksjer som brøt under deres lavere eksponentielle Moving Average Envelope (50,10) for tjue dager siden for å bekrefte eller etablere en downtrend. Den nåværende 10-årige CCI er over 100 for å indikere en kortsiktig overkjøpt tilstand. Videre studier Trend Trading for en levende Thomas CarrSimple Moving Gjennomsnitt Gjør trendene stående ut Flytte gjennomsnitt (MA) er en av de mest populære og ofte brukte tekniske indikatorene. Det bevegelige gjennomsnittet er enkelt å beregne, og når det er tegnet på et diagram, er det et kraftig visuelt trendspottingsverktøy. Du vil ofte høre om tre typer glidende gjennomsnitt: enkelt. eksponentiell og lineær. Det beste stedet å starte er å forstå de mest grunnleggende: det enkle glidende gjennomsnittet (SMA). La oss ta en titt på denne indikatoren, og hvordan det kan hjelpe handelsfolk å følge trender mot større fortjeneste. (For mer om å flytte gjennomsnitt, se vår Forex Walkthrough.) Trendlines Det kan ikke være noen fullstendig forståelse av bevegelige gjennomsnitt uten å forstå trender. En trend er rett og slett en pris som fortsetter å bevege seg i en bestemt retning. Det er bare tre virkelige trender som en sikkerhet kan følge: En uptrend. eller bullish trend, betyr at prisen beveger seg høyere. En downtrend. eller bearish trend, betyr at prisen beveger seg lavere. En sidelengs trend. hvor prisen beveger seg sidelengs. Det viktige å huske om trender er at prisene sjelden beveger seg i en rett linje. Derfor brukes glidende gjennomsnittlige linjer for å hjelpe en næringsdrivende lettere å identifisere retningen av trenden. (For mer avansert lesing om dette emnet, se Grunnleggende om Bollinger-bånd og Flytte gjennomsnittlige konvolutter: Raffinere et populært handelsverktøy.) Flytende gjennomsnittlig konstruksjon Håndbokdefinisjonen for et bevegelig gjennomsnitt er en gjennomsnittspris for en sikkerhet ved hjelp av en angitt tidsperiode. La oss ta det svært populære 50-dagers glidende gjennomsnittet som et eksempel. Et 50-dagers glidende gjennomsnitt beregnes ved å ta sluttpriser for de siste 50 dagene av sikkerhet og legge dem sammen. Resultatet av tilleggsberegningen deles deretter av antall perioder, i dette tilfellet 50. For å fortsette å beregne det bevegelige gjennomsnittet daglig, erstatt det eldste tallet med den siste sluttprisen og gjør samme matte. Uansett hvor lenge eller kort av et glidende gjennomsnitt du ønsker å plotte, forblir de grunnleggende beregningene de samme. Endringen vil være i antall sluttkurser du bruker. Så for eksempel et 200-dagers glidende gjennomsnitt er sluttprisen i 200 dager summert sammen og deretter delt med 200. Du vil se alle slags bevegelige gjennomsnitt, fra to-dagers glidende gjennomsnitt til 250-dagers glidende gjennomsnitt. Det er viktig å huske at du må ha et visst antall sluttpriser for å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Hvis en sikkerhet er helt ny eller bare en måned gammel, vil du ikke kunne gjøre et 50-dagers glidende gjennomsnitt fordi du ikke har tilstrekkelig antall datapunkter. Det er også viktig å merke seg at weve valgt å bruke sluttkurs i beregningene, men glidende gjennomsnitt kan beregnes ved hjelp av månedlige priser, ukentlige priser, åpningspriser eller til og med intradagpriser. (For mer, se vår veiledende gjennomsnitt-veiledning.) Figur 1: Et enkelt glidende gjennomsnitt i Google Inc. Figur 1 er et eksempel på et enkelt bevegelige gjennomsnitt på et lageroversikt over Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerer et 50-dagers glidende gjennomsnitt. I eksemplet ovenfor kan du se at trenden har beveget seg lavere siden slutten av 2007. Prisen på Google-aksjer falt under 50-dagers glidende gjennomsnitt i januar 2008 og fortsatte nedover. Når prisen krysser under et glidende gjennomsnitt, kan det brukes som et enkelt handelssignal. Et trekk under det bevegelige gjennomsnittet (som vist ovenfor) antyder at bjørnene har kontroll over prishandlingen, og at aktiva vil sannsynligvis bevege seg lavere. Omvendt antyder et kryss over et glidende gjennomsnitt at oksene er i kontroll og at prisen kan bli klar til å gjøre et trekk høyere. (Les mer i Sporprisene med Trendlines.) Andre måter å bruke Flytte Gjennomsnitt Gjeldende gjennomsnitt brukes av mange handelsfolk til å ikke bare identifisere en nåværende trend, men også som en inngangs - og utgangsstrategi. En av de enkleste strategiene er avhengig av krysset av to eller flere bevegelige gjennomsnitt. Det grunnleggende signalet gis når kortsiktig gjennomsnitt krysser over eller under lengre sikt glidende gjennomsnitt. To eller flere bevegelige gjennomsnitt gir deg mulighet til å se en langsiktig trend sammenlignet med et kortere sikt glidende gjennomsnitt. Det er også en enkel metode for å avgjøre om trenden er i ferd med å oppnå styrke eller om det er i ferd med å reversere. (For mer om denne metoden, les A Primer på MACD.) Figur 2: Et langsiktig og kortere termen glidende gjennomsnitt i Google Inc. Figur 2 bruker to bevegelige gjennomsnitt, en langsiktig (50-dagers, vist av blå linje) og den andre kortere sikt (15-dagers, vist ved den røde linjen). Dette er det samme Google-kartet som er vist i Figur 1, men med tillegg av de to bevegelige gjennomsnittene for å illustrere forskjellen mellom de to lengdene. Du vil merke at 50-dagers glidende gjennomsnitt er tregere for å tilpasse seg prisendringer. fordi det bruker flere datapunkter i beregningen. På den annen side er 15-dagers glidende gjennomsnitt raskt til å reagere på prisendringer, fordi hver verdi har større vekt i beregningen på grunn av den relativt korte tidshorisonten. I dette tilfellet, ved å bruke en kryssstrategi, vil du se etter at 15-dagers gjennomsnittet krysser under 50-dagers glidende gjennomsnitt som en oppføring for en kort posisjon. Figur 3: En tre måneder Ovennevnte er et tre måneders diagram av United States Oil (AMEX: USO) med to enkle bevegelige gjennomsnitt. Den røde linjen er det kortere 15-dagers glidende gjennomsnittet, mens den blå linjen representerer det lengre, 50-dagers glidende gjennomsnittet. De fleste handelsfolk vil bruke korset av det kortsiktige glidende gjennomsnittet over det langsiktige glidende gjennomsnittet for å starte en lang posisjon og identifisere starten på en bullish trend. (Lær mer om hvordan du bruker denne strategien i Trading The MACD Divergence.) Støtte er etablert når en pris trender nedover. Det er et punkt der salgstrykket avtar og kjøpere er villige til å gå inn. Med andre ord er et gulv etablert. Motstand skjer når en pris trender oppover. Det kommer et poeng når kjøpsstyrken minker og selgerne går inn. Dette ville etablere et tak. (For mer omklaring, les Support amp Resistance Basics.) I begge tilfeller kan et glidende gjennomsnitt kunne signalere et tidlig støtte - eller motstandsnivå. For eksempel, hvis en sikkerhet dør lavere i en etablert opptrend, ville det ikke være overraskende å se aksjene finner støtte på et langsiktig 200-dagers glidende gjennomsnitt. På den annen side, hvis prisen trender lavere, vil mange handelsmenn se etter at aksjen spretter ut motstanden av store bevegelige gjennomsnitt (50-dagers, 100-dagers, 200-dagers SMAer). (For mer om bruk av støtte og motstand for å identifisere trender, les Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line.) Konklusjon Flytte gjennomsnitt er kraftige verktøy. Et enkelt glidende gjennomsnitt er enkelt å beregne, noe som gjør at det kan brukes relativt raskt og enkelt. En bevegelig gjennomsnittlig største styrke er dens evne til å hjelpe en næringsdrivende å identifisere en nåværende trend eller se en mulig trendomvendelse. Flytte gjennomsnitt kan også identifisere et nivå av støtte eller motstand for sikkerheten, eller fungere som et enkelt inngangs - eller utgangssignal. Hvordan du velger å bruke bevegelige gjennomsnitt er helt opp til deg. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker the. Moving Averages - Enkle og eksponentielle Moving Averages - Enkel og eksponentiell introduksjon Flytte gjennomsnitt øker prisdataene for å danne en trend-indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser. Til tross for denne tøysen, beveger bevegelige gjennomsnitt en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands. MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average (SMA) og Exponentential Moving Average (EMA). Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Here039s et diagram med både en SMA og en EMA på den: Simple Moving Average Calculation Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder. De fleste bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs dividert med fem. Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir droppet da nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i det bevegelige gjennomsnittet dekker de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet (11) og legger til det nye datapunktet (16). Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet (12) og legge til det nye datapunktet (17). I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 over totalt syv dager. Legg merke til at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg også merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det bevegelige gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de foregående fire dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet går til lag. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Vektingen som brukes på den siste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode039s EMA i den første beregningen. For det andre, beregne vektingsmultiplikatoren. Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt. Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. Et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt bruker en 18,18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18.18 EMA. En 20-årig EMA gjelder en vei på 9,52 til den siste prisen (2 (201) .0952). Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode. Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi verdien som EMA039-parameteren: Nedenfor er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og en 10- dag eksponentiell glidende gjennomsnitt for Intel. Enkle bevegelige gjennomsnitt er rett frem og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet begynner med den enkle glidende gjennomsnittsverdien (22,22) i den første beregningen. Etter den første beregningen tar den normale formelen over. Fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsmål, blir dens virkelige verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere. Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å forsvinne. StockCharts går tilbake minst 250 perioder (vanligvis mye lenger) for beregningene, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren Jo lengre det bevegelige gjennomsnittet, desto mer lagret. Et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og ta kort tid etter at prisene svinger. Kortflytende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre seg. I motsetning til dette, inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som reduserer det. Lengre bevegelige gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å forandre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å bytte kurs. Tabellen over viser SampP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere. Selv med januar-februar-tilbakegangen holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Enkel vs eksponentiell flytende gjennomsnitt Selv om det er klare forskjeller mellom enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor siste priser - og de siste prisendringene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle bevegelige gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle bevegelige gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Flytte gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt. Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA. EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte å bli lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA dukket opp over en måned etter EMA. Lengder og tidsrammer Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Kortvarige gjennomsnitt (5-20 perioder) passer best for kortsiktige trender og handel. Chartister interessert i langsiktige trender ville velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre. 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære. På grunn av lengden er dette klart et langsiktig glidende gjennomsnitt. Deretter er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange diagrammer bruker de 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnittene sammen. Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært tidligere, fordi det var lett å beregne. Man lagde bare tallene og flyttet desimaltegnet. Trend Identification De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som nevnt ovenfor er preferansen avhengig av hver enkelt person. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser. Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker. Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig opptrend. Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M (MMM) med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnittsverdier fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008. Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen av dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de oppstår (i beste fall) eller etter at de oppstår (i verste fall). MMM fortsatte ned til mars 2009 og økte deretter 40-50. Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. Når det gjorde det, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers To bevegelige gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene. John Murphy kaller dette den dobbelte crossover-metoden. Dobbeltoverganger innebærer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktige. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA, vil bli vurdert på mellomlang sikt, kanskje til og med på lang sikt. Et kystovergang skjer når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er også kjent som et gyldent kors. Et bearish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er kjent som et dødt kryss. Flytte gjennomsnittsoverganger gir relativt sent signaler. Tross alt har systemet to forsinkende indikatorer. Jo lengre bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er lagringen i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar tak. Imidlertid vil et glidende gjennombruddssystem produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt tredelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Tabellen over viser Home Depot (HD) med en 10-dagers EMA (grønn prikket linje) og 50-dagers EMA (rød linje). Den svarte linjen er den daglige lukkingen. Å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober (1), men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av november (2). Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i januar (3) skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset varede ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagen noen dager senere (4). Etter tre dårlige signaler forløste det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene økte over 20. Det er to takeaways her. For det første er crossovers utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til siste 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal flytte over 50-dagers EMA med en viss mengde før du handler. For det andre kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse kryssene. MACD (10,50,1) viser en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponentielle glidende gjennomsnittene. MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillatoren (PPO) kan brukes på samme måte som prosentandeler. Vær oppmerksom på at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle glidende gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle (ORCL) med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD (50,200,1). Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 12-årig periode. De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler. En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. Nok en gang jobber glidende gjennomsnittsoverganger godt når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverskridelser Flytte gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter under det bevegelige gjennomsnittet. Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre bevegelige gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man ville se etter bullish prisoverganger bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Åpenbart vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er oppe. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i en større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den store opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric (EMR) med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Aksjen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene flyttet raskt over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler (grønne piler) i harmoni med større opptrinn. MACD (1,50,1) vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs. MACD (1,50,1) er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. Et langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Figuren over viser NY Composite med det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger under forskudd. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøt, virket det 200-dagers glidende gjennomsnittet som motstand rundt 9500. Forvent ikke eksakte støtte - og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overskudd. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Konklusjoner Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt. Tross alt er trenden din venn, og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt sikrer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men også gi sent signal. Don039t forventer å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør bevegelige gjennomsnitt ikke brukes alene, men i forbindelse med andre komplementære verktøy. Chartister kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legge til bevegelige gjennomsnitt til StockCharts-diagrammer Flytte gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk. Med rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk. Et komma brukes til å skille mellom parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre (tidligere) eller høyre (fremtidige). Et negativt tall (-10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder. Et positivt tall (10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til høyre 10 perioder. Flere bevegelige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken. StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et glidende gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruke Flytte Gjennomsnitt med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner: Bullish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5 - dag EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Bearish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et fallende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bearish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Videre studie John Murphy039s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper ved å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk analyse av finansmarkedene John MurphySimple vs eksponentielle flytende gjennomsnitt I dag spør du deg selv, noe som er bedre. Det enkle eller eksponensielle glidende gjennomsnittet. Først begynner let8217s med eksponentiell glidende gjennomsnitt. Når du vil ha et glidende gjennomsnitt som vil reagere på prishandlingen ganske raskt, så er en kort periode EMA den beste måten å gå. Disse kan hjelpe deg med å fange trender veldig tidlig (mer om dette senere), noe som vil resultere i høyere fortjeneste. Faktisk, jo tidligere du fanger en trend, jo lenger kan du ri den og rake i disse fortjenestene (boo yeah). Ulempen med å bruke eksponentielt glidende gjennomsnitt er at du kan bli faket ut under konsolideringsperioder (å nei). Fordi det bevegelige gjennomsnittet reagerer så raskt på prisen, tror du kanskje at en trend dannes når det bare kunne være en prispike. Dette ville være et tilfelle at indikatoren var for rask til din egen godhet. Med et enkelt glidende gjennomsnitt er motsatt sant. Når du vil ha et glidende gjennomsnitt som er jevnere og langsommere for å svare på prishandling, er en lengre periode SMA den beste måten å gå. Dette ville fungere bra når du ser på lengre tidsrammer, da det kunne gi deg en ide om den generelle trenden. Selv om det er sakte å svare på prishandlingen, kan det muligens redde deg fra mange falske outs. Ulempen er at det kan forsinke deg for lenge, og du kan gå glipp av en god inngangspris eller handel helt. En enkel analogi å huske forskjellen mellom de to er å tenke på en hare og en toirtoise. Skilpadden er treg, som SMA, slik at du kanskje savner å komme inn på trenden tidlig. Det har imidlertid et hardt skall for å beskytte seg selv, og på samme måte vil bruk av SMAer hjelpe deg med å unngå å bli fanget i fakeouts. På den annen side er haren rask, som EMA. Det hjelper deg med å fange begynnelsen av trenden, men du risikerer å bli sidetracked av fakeouts (eller lur hvis du er søvnig trader). Nedenfor er et bord for å hjelpe deg med å huske fordelene og ulemperne til hver.